Capítulo 4 Intervalos de confianza bootstrap

Consideremos el problema de construcción, mediante bootstrap, de un intervalo de confianza bilateral, con nivel de confianza \(1-\alpha\), para un parámetro \(\theta\) de la distribución \(F\). Una vez elegido el método bootstrap adecuado a la información disponible en el contexto del que se trate, un aspecto importante es el de la posible corrección de los intervalos de confianza bootstrap, aproximados por el método de Monte Carlo, al objeto de que la probabilidad de cobertura sea lo más parecida posible al nivel nominal \(1-\alpha\). Comenzaremos analizando el error de cobertura de los intervalos de confianza clásicos, los basados en la distribución normal asintótica.