Capítulo 4 Simulación de variables continuas

En este capítulo se expondrán métodos generales para simular distribuciones continuas: el método de inversión (siguiente sección), los basados en aceptación-rechazo (secciones 4.2 y 4.3) y el método de composición (Sección 4.4). En todos los casos como punto de partida es necesario disponer de un método de generación de números pseudoaleatorios uniformes en \((0,1)\).

Emplearemos \(X \sim Y\) para indicar que las variables aleatorias \(X\) e \(Y\) siguen la misma distribución. Por ejemplo, \(U \sim \mathcal{U}(0,1)\) denotará que \(U\) es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo \((0,1)\). En un abuso de notación, emplearemos también \(X \sim f\), siendo \(f\) una función de densidad, para indicar que \(X\) es una variable aleatoria (absolutamente continua) con función de densidad \(f\).